Abstract:
Terdapat banyak model peramalan data runtun waktu pada metode Box Jenkins, salah satunya adalah model AR(1). Pendugaan parameter AR (1) dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya Metode Kuadrat Terkecil, Metode Maksimum Likelihood dan Pendekatan Bayes. Pada tulisan ini akan membahas hasil pendugaan nilai parameter AR(1) secara simulasi menggunakan ketiga metode tersebut untuk beberapa ukuran sampel. Kemudian hasil dugaan dari tiap metode dibandingkan untuk mengetahui metode mana yang terbaik untuk menduga parameter AR(1). Kriteria evaluasi parameter penduga adalah nilai bias dan standar deviasi. Hasil simulasi menunjukkan Metode Maksimum Likelihood merupakan penduga parameter terbaik bagi AR(1) dibandingkan Metode Kuadrat Terkecil dan Pendekatan Bayes.
